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  • B.介绍经纪商(IB)
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    吉林快三走势图一定牛:2019年02月19日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 不定项)

    河南快3开奖结果今天 www.r7bhd.cn 2019-2-19 18:04| 发布者: 本站编辑| 查看数: 139| 评论数: 0

    摘要:
    ■ 不定项题

    1. 美国期货市场中介机构的(    )与我国的期货公司类似。
    • A.期货佣金商(FCM)
    • B.介绍经纪商(IB)
    • C.

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    期货及衍生品基础知识在线???>开始

    ■ 不定项题

    1. 美国期货市场中介机构的(    )与我国的期货公司类似。
    • A.期货佣金商(FCM)
    • B.介绍经纪商(IB)
    • C.场内经纪人(FB)
    • D.助理中介人(AP)

    2. 某新客户存入保证金200000元,在5月5日开仓买入大豆期货合约40手(10吨/手),成交价为4000元/吨。同一天该客户卖出乎仓20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%,则该客户的平仓盈亏、持仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金余额(不含手续费、税金等费用)为(    )。
    • A.7000元,7000元,14000元,128000元
    • B.8000元,6000元,14000元,172000元
    • C.6000元,8000元,14000元,128000元
    • D.6000元,8000元,14000元,173600元

    1月中旬,某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3600元/吨在两个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,认为白糖价格会上涨。为了避免两个月后履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(10吨/手),成交价为4350元/吨。春节过后,白糖价格果然开始上涨,至3月中旬,白糖现货价格已达4150元/吨,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓,结束套期保值。


    3. 1月中旬、3月中旬白糖期货市场(    )。
    • A.基差走弱120元/吨
    • B.基差走强120元/吨
    • C.基差走强100元/吨
    • D.基差走弱100元/吨

    4月份,某一出口商接到一份确定价格的出口订单,需要在3个月后出口5000吨大豆。当时大豆现货价格为2100元/吨,但手中没有现金,需要向银行贷款,月息为5‰,另外他还需要交付3个月的仓储费用,此时大豆还有上涨的趋势。


    4. 假如两个月后出口商到现货市场上购买大豆时,价格已经上涨为2300元/吨,此时当月的现货价格与期货价格的基差为-50元/吨,基差与两个月前相比,减少了30元/吨,该出口商盈亏情况(    )。
    • A.净盈利100000元
    • B.净亏损100000元
    • C.净盈利150000元
    • D.净亏损150000元

    1月中旬,某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3600元/吨在两个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,认为白糖价格会上涨。为了避免两个月后履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(10吨/手),成交价为4350元/吨。春节过后,白糖价格果然开始上涨,至3月中旬,白糖现货价格已达4150元/吨,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓,结束套期保值。


    5. 1月中旬、3月中旬白糖期货市场的状态分别是(    )。
    • A.正向市场,反向市场
    • B.反向市场,正向市场
    • C.反向市场,反向市场
    • D.正向市场,正向市场

    6. 某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出一份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,套利的结果为盈利(    )。
    • A.-4美元/盎司
    • B.4美元/盎司
    • C.7美元/盎司
    • D.-7美元/盎司

    7. 某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出一份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则7月份的黄金期货合约盈利为(    )。
    • A.-3美元/盎司
    • B.3美元/盎司
    • C.7美元/盎司
    • D.-7美元/盎司

    8. 某套利者在黄金市场上以950美元/盎司卖出一份7月份黄金期货合约,同时他在该市场上以961美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后,7月份价格变为955美元/盎司,同时11月份价格变为972美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓.套利的结果为盈利(    )。
    • A.6美元/盎司
    • B.-6美元/盎司
    • C.5美元/盎司
    • D.-5美元/盎司

    9. 某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别为5 120元/吨和5 220元/吨,到8月15日,9月份和11月份白糖期货价格分别变为5 390元/吨和5 450元/吨,价差变化为(    )。
    • A.扩大了40元/吨
    • B.缩小了40元/吨
    • C.扩大了160元/吨
    • D.缩小了160元/吨

    10. CME集团的玉米期货看跌期权,执行价格为435美分/蒲式耳、权利金为20'3美分/蒲式耳,执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40'7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为475'2美分/蒲式耳时,以上看跌期权的时间价值为(    )。
    • A.20.875美分/蒲式耳
    • B.20.375美分/蒲式耳
    • C.0.375美分/蒲式耳
    • D.0.875美分/蒲式耳

    11. 某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时,该看跌期权的市场价格为66点,则(    )。
    • A.该交易者履约盈利50000美元
    • B.该交易者履约盈利47500美元
    • C.如果买方提前平仓,可盈利47500美元
    • D.如果买方提前平仓,可盈利50000美元

    12. 某一天,约翰以5点的权利金(每点250美元)买进一份3个月后到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,在购买当天的现货指数为249点。该投资者的盈亏平衡点为(    )。
    • A.245点
    • B.246点
    • C.248点
    • D.250点

    13. 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币,人民币一个月(按30天)的SHIBOR为5.066%,美元一个月的LIBOR为0.1727%,则一个月远期美元兑人民币汇率应为(    )。
    • A.6.2963
    • B.6.3131
    • C.6.1118
    • D.6.2706

    14. TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为(  )元。
    • A.1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
    • B.×(99.640+1.5481)
    • C.×(99.640+1.5481-1.5085)
    • D.1.0167×(99.640-1.5085)

    15. 假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应。该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6%.且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是(    )。
    • A.1004900元
    • B.1015000元
    • C.1010000元
    • D.1025100元

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