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    免费空号过滤软件:2018年06月25日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 单选)

    河南快3开奖结果今天 www.r7bhd.cn 2018-6-25 18:07| 发布者: 本站编辑| 查看数: 32| 评论数: 0

    摘要:
    ■ 单选题

    1. 股指期货不包括(    )。
    • A.标准普尔500股指期货
    • B.长期国债期货
    • C.香港恒生指数期货
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    期货及衍生品基础知识在线???>开始

    ■ 单选题

    1. 股指期货不包括(    )。
    • A.标准普尔500股指期货
    • B.长期国债期货
    • C.香港恒生指数期货
    • D.日经225股指期货

    2. 在期货交易发达的国家,被人们视为权威价格,并成为现货交易行为重要参考依据和国际贸易者研究世界市场行情依据的是(    )。
    • A.现货价格
    • B.期货价格
    • C.期权价格
    • D.股票价格

    3. 期货合约与远期合约的不同点主要表现在(    )方面。
    • A.标的资产
    • B.结算方式
    • C.流动性
    • D.信用风险

    4. 2000年12月29日,一个组织的成立标志着中国期货行业自律组织的诞生,这一组织是(    )。
    • A.中国金融期货交易所
    • B.中国证监会
    • C.中国期货保证金监控中心
    • D.中国期货业协会

    5. 期货市场最早萌芽于(    )。
    • A.美国
    • B.欧洲
    • C.亚洲
    • D.南美洲

    6. 国际金属市场价格晴雨表是(    )。
    • A.上海期货交易所
    • B.纽约商业交易所
    • C.纽约商品交易所
    • D.伦敦金属交易所

    7. 套期保值是通过(    )的机制以规避价格风险的一种交易方式。
    • A.期货市场取代现货市场
    • B.期货市场与现货市场盈亏相抵
    • C.以小博大的杠杆
    • D.买空卖空的双向交易

    8. 期货公司对其营业部不需(    )。
    • A.统一风险管理
    • B.统一结算
    • C.统一财务管理和会计核算
    • D.统一客户开发

    9. 下列关于期货交易所的说法正确的是(    )。
    • A.期货交易所是专门进行非标准化期货合约买卖的场所
    • B.期货交易所按照其章程的规定实行自律管理
    • C.期货交易所不以其全部财产承担民事责任
    • D.期货交易所参与期货价格的形成

    10. 下列选项中,不属于会员制期货交易所会员的基本权利的是(    )。
    • A.行使表决权、申诉权
    • B.设计期货合约
    • C.在联名提议下召开临时会员大会
    • D.按规定转让会员资格

    11. (    )是指“风险对冲过的基金”。
    • A.共同基金
    • B.对冲基金
    • C.对冲基金的组合基金
    • D.商品投资基金

    12. 不以营利为目的的期货交易所是(    )。
    • A.会员制期货交易所
    • B.公司制期货交易所
    • C.合伙制期货交易所
    • D.合作制期货交易所

    13. 目前,我国已引入IB制度,由(    )担任期货公司的介绍经纪人,为其提供中间介绍业务。
    • A.资产评估机构
    • B.计算机构
    • C.银行
    • D.券商

    14. 我国期货交易所采用分级结算制度的是(    )。
    • A.中国金融期货交易所
    • B.郑州商品期货交易所
    • C.大连商品交易所
    • D.上海期货交易所

    15. 以期货合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价的期货交易所为(    )。
    • A.郑州商品交易所
    • B.大连商品交易所
    • C.上海期货交易所
    • D.中国金融期货交易所

    16. 保证金制度是指在期货交易中,任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例缴纳资金用于结算和保证履约,此比例通常为(    )。
    • A.1%~5%
    • B.5%~15%
    • C.10%~20%
    • D.20%~50%

    17. 实物交割时,一般是以(    )实现所有权转移的。
    • A.签订转让合同
    • B.商品送抵指定仓库
    • C.标准仓单的交收
    • D.验货合格

    18. 我国期货市场上,某上市期货合约以涨跌停板价成交时,其成交撮合的原则是(    )。
    • A.平仓优先和时间优先
    • B.价格优先和平仓优先
    • C.价格优先和时间优先
    • D.效率优先和价格优先

    19. 下列关于强行平仓执行过程的说法,不正确的是(    )。
    • A.交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求
    • B.开市后,有关会员必须首先自行平仓,直至达到平仓要求,执行结果由交易所审核
    • C.超过会员自行平仓时限而未执行完毕的,剩余部分由交易所直接执行强行平仓
    • D.强行平仓执行完毕后,执行结果交由会员记录并存档

    20. 每日结算完毕后,会员的结算准备金低于最低限额的,会员必须在(    )补足至交易所规定的结算准备金最低余额。
    • A.下一交易日
    • B.下一交易日闭市前
    • C.下一交易日结算前
    • D.下一交易日开市前

    21. 【例题·单选题】某客户当日账户权益50 000元,开仓买入大豆期货合约20手(每手10吨),成交价格是2 020元/吨,当日的结算价格是2 010元/吨,交易保证金比率是10%,则该客户的风险度是(    )%。
    • A.8.04
    • B.80.4
    • C.84
    • D.184

    22. 套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差,在(    )的情况下,能够实现完全套期保值。
    • A.大于开始做套期保值时的基差
    • B.小于开始做套期保值时的基差
    • C.等于开始做套期保值时的基差
    • D.不等于开始做套期保值时的基差

    23. 在正向市场中,期货价格高出现货价格的部分与(    )的大小有关。
    • A.持仓量
    • B.持仓费
    • C.成交量
    • D.成交额

    24. 套期保值实际上是以较小的(    )代替较大的价格风险。
    • A.期货风险
    • B.基差风险
    • C.现货风险
    • D.基差安全

    25. 商品生产厂家担心库存商品价格下跌,应采取(    )方式来?;ぷ陨砝?。
    • A.买入套期保值
    • B.卖出套期保值
    • C.期现套利
    • D.期转现

    26. 榨油厂利用大豆期货进行买入套期保值的情况是(    )。
    • A.已签订大豆订购合同,并且确定了交易价格
    • B.三个月后购进大豆一批,担心大豆价格上涨
    • C.担心豆油价格下跌
    • D.大豆现货价格远低于期货价格

    27. 企业的现货头寸属于空头的情形是(    )。
    • A.计划在未来卖出某商品或资产
    • B.持有实物商品或资产
    • C.已按某固定价格约定在未来出售某商品或资产,但尚未持有实物商品或资产
    • D.已按固定价格约定在未来购买某商品或资产

    28. 下列关于期货投机和套期保值区别的说法,错误的是(    )。
    • A.从交易对象来看,期货投机交易主要是以期货市场为对象,利用期货合约的价格频繁波动进行买空卖空的交易活动。投机者一般不做现货交易,几乎不进行实物交割;而套期保值交易则是以现货和期货两个市场为对象
    • B.从交易目的来看,期货投机交易是以较少资金获取较大利润为目的,不希望占用过多资金或支付较大费用;而套期保值交易通常是在进行现货交易的同时,做相关合约的期货交易,其目的是利用期货价为现货市场规避风险
    • C.从交易方式来看,套期保值交易主要是利用期货市场中的价格波动进行买空卖空,从而获得价差收益;而投机交易则是在现货市场与期货市场上同时运作,以期达到两个市场的盈利与亏损基本平衡
    • D.从交易风险来看,投机交易是以投机者自愿承担价格波动风险为前提进行期货投机交易,风险的大小与投机者收益的多少有着内在的联系,投机者通常为了获得较高的收益,在交易时要承担很大的风险;而套期保值者则是价格风险转移者,其交易目的就是为了转移或规避市场价格风险

    29. 某交易者卖出4张欧元期货合约,成交价为EUR/USD=1.3210(即1欧元兑1.3210美元),后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓(每张合约的金额为12.50万欧元),在不考虑手续费的情况下,该笔交易(    )美元。
    • A.盈利2000
    • B.亏损500
    • C.亏损2000
    • D.盈利500

    30. 在(    )中,一般来说,对商品期货而言,当市场行情上涨时,在远期月份合约价格上升时,近期月份合约的价格也会上升,以保持与远期月份合约间的正常的持仓费用关系,且可能近期月份合约的价格上升更多。
    • A.正向市场
    • B.反向市场
    • C.上升市场
    • D.下降市场

    31. 与投机交易不同,在(    )中,交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动,而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。
    • A.期现套利
    • B.价差交易
    • C.跨品种套利
    • D.跨市套利

    32. 交易者以36 750元/吨卖出8手铜期货合约后,以下操作符合金字塔式增仓原则的是(    )。
    • A.当价格跌至36 720元/吨时,再卖出10手
    • B.当价格跌至36 900元/吨时,再卖出6手
    • C.当价格跌至37 000元/吨时,再卖出4手
    • D.当价格跌至36 680元/吨时,再卖出4手

    33. 关于跨期套利的说法,不正确的是(    )。
    • A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
    • B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
    • C.正向市场上的套利称为牛市套利
    • D.若不同交割月份的商品期货价格问的相关性很低或根本不相关,进行牛市套利是没有意义的

    34. (    )是指期权权利金扣除内涵价值的剩余部分,又称为外涵价值。
    • A.内涵价值
    • B.时间价值
    • C.执行价格
    • D.市场价格

    35. 【例题·单选题】关于期权价格的叙述正确的是(    )。
    • A.期权有效期限越长,期权价值越大
    • B.标的资产价格波动越大,期权价值越大
    • C.无风险利率越小,期权价值越大
    • D.标的资产收益越大,期权价值越大

    36. 某投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为(    ),该投资者不赚不赔。
    • A.X+C
    • B.X-C
    • C.C-X
    • D.C

    37. 在期权交易中,买入看涨期权最大的损失是(    )。
    • A.零
    • B.无穷大
    • C.权利金
    • D.标的资产的市场价格

    38. 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为(    )。
    • A.实值期权
    • B.虚值期权
    • C.平值期权
    • D.市场期权

    39. 假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365,交易者进行牛市套利,买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为(    )。
    • A.亏损1250美元
    • B.亏损2500美元
    • C.盈利1250美元
    • D.盈利2500美元

    40. 在国际外汇市场上,日元、瑞士法郎、加元外汇的汇率采用(    )。
    • A.直接标价法
    • B.间接标价法
    • C.美元标价法
    • D.英镑标价法

    41. 假设某El人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币,人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%,美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%,则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为(    )。
    • A.4.2750
    • B.5.2750
    • C.6.2750
    • D.7.2750

    42. 执行外汇期货期权时,买方获得或交付的标的资产是(    )。
    • A.外汇期货合约
    • B.外汇远期合约
    • C.外汇货币
    • D.可替代的外汇货币

    43. 在间接标价法下,外汇汇率的涨跌与外国货币标价数额的增减是(    )。
    • A.正方向的
    • B.反方向的
    • C.无法确定
    • D.不存在线性关系

    44. 中金所10年期国债期货合约票面利率为(    )
    • A.2.5%
    • B.3%
    • C.3.5%
    • D.4%

    45. 2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%.到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372.期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为(    )。
    • A.0.67%
    • B.0.77%
    • C.0.87%
    • D.0.97%

    46. 最长的欧元银行间拆放利率期限为(    )。
    • A.1个月
    • B.3个月
    • C.1年
    • D.3年

    47. 利率互换交易双方现金流(    )。
    • A.均按固定利率计算
    • B.均按浮动利率计算
    • C.既可按浮动利率计算,也可按固定利率计算
    • D.一方按浮动利率计算,另一方按固定利率计算

    48. 10月20日,某投资者预期未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约;当期货合约价格涨到97.800时,投资者以此价格平仓,若不计交易费用,投资者该笔交易的盈亏状况为(    )。
    • A.盈利1250美元/手
    • B.亏损1250美元/手
    • C.盈利500美元/手
    • D.亏损500美元/手

    49. 下列可以用于寻找最便宜可交割债券(CTD)的方法是(    )。
    • A.计算隐含回购利率
    • B.计算全价
    • C.计算市场期限结构
    • D.计算远期价格

    50. 假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为(    )点。
    • A.43.75
    • B.61.25
    • C.35
    • D.26.25

    51. 当股指期货价格被高估时,交易者可以通过(    ),进行正向套利。
    • A.卖出股指期货,买入现货股票
    • B.买入现货股票,卖出股指期货
    • C.同时买进现货股票和股指期货
    • D.同时卖出现货股票和股指期货

    52. 若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195 999手,某期货公司共有多头持仓量49 855手,空头持仓量100 008手,则下一个交易日开市后(    )。
    • A.将被强平空头持仓1 153手
    • B.将被强平多头持仓1 153手
    • C.将会被要求对冲49 855手多头持仓
    • D.不会被强平

    53. 如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致,势必导致两者未来的走势或回报不一致,从而导致一定的误差。这种误差,通常称为(    )。
    • A.模拟误差
    • B.套利误差
    • C.测量误差
    • D.其他误差

    54. 9月份,某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约,期指为8 400点,到了12月份股市大涨,公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓,期指点位8 570点。中证500指数的乘数为200元,则该投资者的净收益为(    )元。
    • A.34 000
    • B.-34 000
    • C.3 400 000
    • D.-3 400 000

    55. 持仓量增加,表明(    )。
    • A.平仓数量增加
    • B.新开仓数量减少
    • C.交易量减少
    • D.新开仓数量增加

    56. 供给曲线是一条向(    )倾斜的曲线。
    • A.右下方
    • B.右上方
    • C.左下方
    • D.左上方

    57. 自然因素对(    )的影响尤其大,制约尤其强。
    • A.农产品
    • B.金属
    • C.畜牧业
    • D.林业

    58. 判定市场大势后分析该行情的幅度及持续时间主要依靠的分析工具是(    )。
    • A.基本因素分析
    • B.技术因素分析
    • C.市场感觉
    • D.历史同期状况

    59. 期货市场技术分析方法是通过研究市场行为相关数据形成的图形、图表或指标系统进行分析,来预测期货价格的未来走势。其分析数据不包括(    )。
    • A.期货持仓量
    • B.现货价格
    • C.期货交易量
    • D.期货价格

    60. 江恩理论中,投资者可以用(    )预测价格的支撑位和阻挡位。
    • A.江恩轮中轮
    • B.角度线
    • C.方形图
    • D.圆形图

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